金融工程数量化投资周报

量化模型1号选股模型历史业绩国信金工-量化模型1号自二零一一年在Wind
组合管理精通追踪以来,平均年化超过定额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率百分百,超过定额受益最大回撤为-9.71%。

量化模型1号选股模型历史业绩

   
组合本周展现:跑赢市集2.02%本周(停止到二零一八年十月4日)组合收获超过定额受益2.02%。模拟组合相对收入为2.十分之五,沪深300指数升幅为0.55%。组合的超过定额收益为-0.02%,日胜率为100%。四个个交易日超过定额收益分别为:1.06%、0.57%、0.38%。

   
国信金工-量化模型1号自二〇一三年在Wind组合管理公开追踪以来,平均年化超过定额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率百分之百,超过定额收益最大回撤为-9.71%。

   
本期模拟组合相对受益为2.5%,超过定额收益为2.02%收尾至二〇一八年五月4日收盘,模拟组合总体收益为2.5%,追踪标的指数沪深300低收入为0.53%,超过定额收益为2.02%。

    组合本周展现:跑输市场0.24%

   
模拟组合月度收益情状截至至二零一八年2月4日参照他事他说加以考察组合在近年十二个月到手9.13%的超过定额收益率,十叁个月月份胜率为58.33%。个中每月超额收益率分别为:2.67%、2.69%、0.二分之一、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、1.73%。

   
本周(截至到二〇一八年一月十四日)组合获得超过定额收益-0.24%。模拟组合相对收益为2.36%,沪深300指数大幅为2.6%。组合的超过定额收益为-0.24%,日胜率为百分之二十。四个交易日超过定额受益分别为:0.26%、-0.57%、0.3%、-0.08%、-0.28%。

   
量化模型1号政策量化业绩评价从(二零一零年3月7日)第一期到新型一期(二〇一八年5月4日)共张开了112次换仓。组合累计得到了606.99%,沪深300指数同不日常间累计收益率为200.49%,组合超过定额收益为302.81%。组合其日胜率62.20%、月胜率80.60%,季度胜率92.1%,年度胜率百分之百,超过定额收益最大回撤为-9.71%。

   
本期模拟组合相对收益为4.92%,超额收益为1.78%了却至二〇一八年四月13日收盘,模拟组合总体收入为4.92%,追踪标的指数沪深300受益为3.08%,超额收益为1.78%。本期模拟组合从调仓到现行反革命表现能够。

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